Сравнение JOE с FREL
JOE (The St. Joe Company) is a stock, while FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Over the past 10 years, JOE returned 14.52%/yr vs 5.92%/yr for FREL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JOE и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOE показывает доходность 9.82%, а FREL немного ниже – 9.50%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 14.52% против 5.92% соответственно.
JOE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.52%
FREL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам JOE и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 9.82% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 9.50% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between JOE and FREL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between JOE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. FREL — Ранг доходности на риск
JOE
FREL
Сравнение JOE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOE | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.36 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.29 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.26 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JOE и FREL
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -42.61% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -8.45% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -17.54% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -34.40% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -42.61% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -2.22% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -9.95% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.68% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и FREL
The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.16% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 9.42% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 13.28% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 18.86% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 20.68% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и FREL
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FREL в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.29% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
JOE The St. Joe Company | 0.92% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOE and FREL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOE has higher volatility (5.87%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, JOE dropped -84.33% vs FREL's -42.61%.
JOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOE и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор