PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JOE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 15.23% против 5.19% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с WFC
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

JOE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.11

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.26

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.14

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

0.56

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.11

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между JOE и FREL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и FREL

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок JOE и FREL

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-42.61%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.42%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-34.40%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-42.61%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-9.53%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-10.05%

-41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.22%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и FREL

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.59%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

9.28%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

16.38%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

18.84%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

20.67%

+11.62%