PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOE с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности JOE и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$3.71B

AGNC:

$10.97B

EPS

JOE:

$2.00

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

JOE:

32.21

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

JOE:

2.22

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

JOE:

7.25

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

JOE:

4.78

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$513.26M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$477.51M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$176.05M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 15.23% против 6.23% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с XLIJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

JOE vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.11

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

3.75

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между JOE и AGNC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и AGNC

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок JOE и AGNC

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-54.56%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-18.71%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-54.56%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-54.56%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-14.91%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-13.60%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.55%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и AGNC

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

9.58%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

15.07%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

22.88%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

25.71%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

25.31%

+6.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.90M
1.26B
(JOE) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию