PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с DGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.54%/yr vs 20.46%/yr for DGP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for DGP.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -24.54% против 20.46% соответственно.

JNUG

1 день
-8.78%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-21.49%
6 месяцев
-8.47%
1 год
97.16%
3 года*
66.66%
5 лет*
9.67%
10 лет*
-24.54%

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-21.49%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between JNUG and DGP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between JNUG and DGP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUMDGP с NUGT

Доходность на риск

JNUG vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.60

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.05

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.28

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JNUG и DGP

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.31%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-36.58%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-36.58%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-51.24%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-51.24%

-48.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-32.78%

-66.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-41.09%

-52.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

14.24%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и DGP

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.74% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.74%

10.48%

+22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.08%

46.34%

+37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.08%

52.47%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.41%

38.77%

+41.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.54%

35.04%

+71.50%

Сравнение комиссий JNUG и DGP

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и DGP

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.56%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and DGP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.74%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -24.54% for JNUG. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DGP.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while DGP is Leveraged Commodities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.75% for DGP.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор