PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и GDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
125.71%
JNUG
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

GDX:

5.34

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -29.54% против 10.16% соответственно.


JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

15.89%

6 месяцев

25.33%

1 год

79.67%

5 лет

-2.66%

10 лет

-29.54%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

18.82%

1 год

43.85%

5 лет

9.02%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и GDX

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.16
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.80
GDX: 2.01
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNUG: 1.23
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.87
GDX: 2.20
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 4.60
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.48
JNUG
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и GDX

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GDX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GDX

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-5.97%
JNUG
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GDX

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
15.99%
JNUG
GDX