PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
2.57%
JNUG
GDX

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 35.21%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 22.15%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -37.57% против 7.69% соответственно.


JNUG

С начала года

35.21%

1 месяц

-21.36%

6 месяцев

-4.19%

1 год

60.01%

5 лет (среднегодовая)

-39.28%

10 лет (среднегодовая)

-37.57%

GDX

С начала года

22.15%

1 месяц

-12.21%

6 месяцев

2.57%

1 год

35.05%

5 лет (среднегодовая)

8.53%

10 лет (среднегодовая)

7.69%

Основные характеристики


JNUGGDX
Коэф-т Шарпа0.851.10
Коэф-т Сортино1.511.62
Коэф-т Омега1.181.20
Коэф-т Кальмара0.600.63
Коэф-т Мартина3.464.47
Индекс Язвы17.44%7.92%
Дневная вол-ть71.02%32.18%
Макс. просадка-99.95%-80.57%
Текущая просадка-99.88%-36.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и GDX

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JNUG и GDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.10
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.511.62
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.20
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.600.91
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.464.47
JNUG
GDX

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.10
JNUG
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и GDX

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GDX в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.83%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.32%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GDX

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-14.08%
JNUG
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GDX

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.70%
10.69%
JNUG
GDX