Сравнение JNUG с GDX
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%) while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -28.10%/yr vs 12.36%/yr for GDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -28.10% против 12.36% соответственно.
JNUG
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- -22.85%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 61.56%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- -28.10%
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам JNUG и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -37.86% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between JNUG and GDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between JNUG and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. GDX — Ранг доходности на риск
JNUG
GDX
Сравнение JNUG c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.44 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и GDX
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -80.34% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -36.28% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -36.28% | -31.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -46.51% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -49.79% | -49.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -32.96% | -66.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | -40.40% | -53.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 13.78% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и GDX
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.54% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.54% | 17.61% | +22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.30% | 40.05% | +50.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.33% | 47.64% | +56.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.63% | 36.89% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.71% | 37.37% | +69.34% |
Сравнение комиссий JNUG и GDX
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и GDX
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GDX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 1.98% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JNUG and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNUG has higher volatility (40.54%) compared to GDX (17.61%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 12.36% vs -28.10% for JNUG. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.36% return vs -28.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.82% for GDX.
JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор