PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGGDX
Дох-ть с нач. г.43.76%25.83%
Дох-ть за 1 год81.56%43.75%
Дох-ть за 3 года-12.96%7.21%
Дох-ть за 5 лет-38.17%9.65%
Дох-ть за 10 лет-35.34%8.95%
Коэф-т Шарпа1.161.37
Коэф-т Сортино1.811.95
Коэф-т Омега1.211.23
Коэф-т Кальмара0.820.76
Коэф-т Мартина4.895.88
Индекс Язвы16.66%7.36%
Дневная вол-ть70.18%31.59%
Макс. просадка-99.95%-80.57%
Текущая просадка-99.87%-34.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JNUG и GDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GDX

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -35.34% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
10.69%
JNUG
GDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и GDX

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89
GDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.88

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и GDX

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.37
JNUG
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и GDX

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности GDX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.28%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GDX

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-11.50%
JNUG
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GDX

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
8.66%
JNUG
GDX