PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и NUGT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-96.05%
JNUG
NUGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

NUGT:

1.30

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

NUGT:

1.86

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

NUGT:

1.24

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

NUGT:

0.86

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

NUGT:

4.63

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

NUGT:

18.51%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

NUGT:

65.99%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

NUGT:

-99.91%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 93.84%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -29.46% против -18.22% соответственно.


JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

NUGT

С начала года

93.84%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

27.93%

1 год

69.97%

5 лет

0.59%

10 лет

-18.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и NUGT

JNUG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.16
NUGT: 1.30
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.80
NUGT: 1.86
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.23
NUGT: 1.24
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.87
NUGT: 0.87
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 4.60
NUGT: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.30
JNUG
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и NUGT

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NUGT в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.85%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и NUGT

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-96.88%
JNUG
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 31.78%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
31.78%
JNUG
NUGT