PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGNUGT
Дох-ть с нач. г.43.76%36.70%
Дох-ть за 1 год81.56%73.97%
Дох-ть за 3 года-12.96%-3.45%
Дох-ть за 5 лет-38.17%-17.44%
Дох-ть за 10 лет-35.34%-20.58%
Коэф-т Шарпа1.161.18
Коэф-т Сортино1.811.79
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.820.73
Коэф-т Мартина4.894.93
Индекс Язвы16.66%14.86%
Дневная вол-ть70.18%62.04%
Макс. просадка-99.95%-99.97%
Текущая просадка-99.87%-99.94%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JNUG и NUGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и NUGT

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 36.70%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -35.34% против -20.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
12.92%
JNUG
NUGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и NUGT

JNUG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89
NUGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.93

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и NUGT

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.18
JNUG
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и NUGT

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности NUGT в 1.52%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.52%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и NUGT

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-97.86%
JNUG
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
17.00%
JNUG
NUGT