PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-3.80%
JNUG
NUGT

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 35.21%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 27.66%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -37.57% против -22.95% соответственно.


JNUG

С начала года

35.21%

1 месяц

-21.36%

6 месяцев

-4.19%

1 год

60.01%

5 лет (среднегодовая)

-39.28%

10 лет (среднегодовая)

-37.57%

NUGT

С начала года

27.66%

1 месяц

-24.15%

6 месяцев

-3.74%

1 год

52.57%

5 лет (среднегодовая)

-19.57%

10 лет (среднегодовая)

-22.95%

Основные характеристики


JNUGNUGT
Коэф-т Шарпа0.850.85
Коэф-т Сортино1.511.46
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара0.600.54
Коэф-т Мартина3.463.40
Индекс Язвы17.44%15.84%
Дневная вол-ть71.02%63.42%
Макс. просадка-99.95%-99.97%
Текущая просадка-99.88%-99.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и NUGT

JNUG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JNUG и NUGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.850.85
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.511.46
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.600.54
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.463.40
JNUG
NUGT

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.85
JNUG
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и NUGT

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NUGT в 1.62%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.83%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.62%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и NUGT

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-98.00%
JNUG
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 21.70% и 21.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.70%
21.48%
JNUG
NUGT