PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JNUG charges 1.17%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -24.78% против -8.36% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between JNUG and NUGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between JNUG and NUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNUG и NUGT

Секторы
JNUG
NUGT

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

NUGT

-

Энергетика

JNUG

-

NUGT

-

Финансовые услуги

JNUG

-

NUGT

-

Здравоохранение

JNUG

-

NUGT

-

Промышленность

JNUG

-

NUGT

-

Недвижимость

JNUG

-

NUGT

-

Технологии

JNUG

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL

Доходность на риск

JNUG vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.14

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.71

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

4.36

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JNUG и NUGT

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.97%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-53.58%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-53.58%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-73.72%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-96.91%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-99.80%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-91.52%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

23.59%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 30.49%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

30.49%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

75.18%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

90.00%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

71.96%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

87.89%

+18.63%

Сравнение комиссий JNUG и NUGT

JNUG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и NUGT

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JNUG and NUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to NUGT (30.49%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -24.78% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.35% for NUGT.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор