PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с JDST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGJDST
Дох-ть с нач. г.43.76%-51.87%
Дох-ть за 1 год81.56%-64.46%
Дох-ть за 3 года-12.96%-34.35%
Дох-ть за 5 лет-38.17%-63.30%
Дох-ть за 10 лет-35.34%-65.37%
Коэф-т Шарпа1.16-0.92
Коэф-т Сортино1.81-1.49
Коэф-т Омега1.210.83
Коэф-т Кальмара0.82-0.64
Коэф-т Мартина4.89-1.37
Индекс Язвы16.66%46.87%
Дневная вол-ть70.18%70.18%
Макс. просадка-99.95%-100.00%
Текущая просадка-99.87%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между JNUG и JDST составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и JDST

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -51.87%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -35.34% против -65.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
-100.00%
JNUG
JDST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и JDST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии JDST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89
JDST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JDST, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JDST, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JDST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JDST, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JDST, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и JDST

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
-0.92
JNUG
JDST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и JDST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JDST в 8.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
8.15%4.80%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и JDST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и JDST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-100.00%
JNUG
JDST

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеют волатильность 18.68% и 18.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
18.17%
JNUG
JDST