PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с JDST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и JDST составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности JNUG и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.06

JDST:

-0.89

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.45

JDST:

-1.29

Коэф-т Омега

JNUG:

1.18

JDST:

0.86

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.60

JDST:

-0.64

Коэф-т Мартина

JNUG:

3.17

JDST:

-1.65

Индекс Язвы

JNUG:

18.83%

JDST:

38.96%

Дневная вол-ть

JNUG:

77.13%

JDST:

77.23%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

JDST:

-100.00%

Текущая просадка

JNUG:

-99.80%

JDST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 105.03%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -63.72%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -28.25% против -68.06% соответственно.


JNUG

С начала года

105.03%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

65.78%

1 год

76.60%

3 года

12.64%

5 лет

-4.91%

10 лет

-28.25%

JDST

С начала года

-63.72%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-56.90%

1 год

-67.43%

3 года

-49.45%

5 лет

-43.16%

10 лет

-68.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Сравнение комиссий JNUG и JDST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и JDST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

JDST
Ранг риск-скорректированной доходности JDST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и JDST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JDST в 12.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.63%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
12.03%6.52%4.80%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и JDST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и JDST.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеют волатильность 29.58% и 28.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...