PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с JDST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-100.00%
JNUG
JDST

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -48.26%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -37.80% против -65.15% соответственно.


JNUG

С начала года

30.72%

1 месяц

-23.97%

6 месяцев

-7.61%

1 год

55.03%

5 лет (среднегодовая)

-40.63%

10 лет (среднегодовая)

-37.80%

JDST

С начала года

-48.26%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

-13.81%

1 год

-58.82%

5 лет (среднегодовая)

-61.91%

10 лет (среднегодовая)

-65.15%

Основные характеристики


JNUGJDST
Коэф-т Шарпа0.77-0.83
Коэф-т Сортино1.44-1.20
Коэф-т Омега1.170.87
Коэф-т Кальмара0.55-0.59
Коэф-т Мартина3.15-1.25
Индекс Язвы17.36%47.02%
Дневная вол-ть71.09%70.97%
Макс. просадка-99.95%-100.00%
Текущая просадка-99.89%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и JDST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии JDST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между JNUG и JDST составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77-0.83
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.44-1.20
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.87
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55-0.59
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.15-1.25
JNUG
JDST

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
-0.83
JNUG
JDST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и JDST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JDST в 7.58%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.89%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
7.58%4.80%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и JDST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и JDST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.89%
-100.00%
JNUG
JDST

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеют волатильность 21.24% и 20.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.24%
20.62%
JNUG
JDST