PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNUG с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с JDST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -60.14%/yr for JDST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -32.27% против -60.14% соответственно.

JNUG

1 день
-8.05%
1 месяц
-35.93%
6 месяцев
-58.12%
С начала года
-48.07%
1 год
37.47%
3 года*
43.75%
5 лет*
8.65%
10 лет*
-32.27%

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.07%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between JNUG and JDST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-1.00

The correlation between JNUG and JDST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU
Часто сравнивают с JDST:
JDST с NUGTJDST с SGOLJDST с UGLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=FJDST с FNGD

Доходность на риск

JNUG vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.72

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.21

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.85

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.07

+2.20

JNUG vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и JDST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-88.98%

+19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.95%

-98.58%

+28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-99.28%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-95.34%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.18%

70.86%

-37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеют волатильность 28.18% и 27.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.18%

27.44%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.64%

86.35%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.20%

105.68%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.10%

82.52%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

104.51%

+1.76%

Сравнение комиссий JNUG и JDST

JNUG берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и JDST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JDST в 5.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.75%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and JDST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (28.18%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -32.27% vs -60.14% for JDST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -32.27% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.75% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.10% for JDST.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор