PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs -8.54%/yr for NUGT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGP charges 0.75%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности DGP и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 20.46% против -8.54% соответственно.

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between DGP and NUGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.73

The correlation between DGP and NUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

DGP vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.67

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.83

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

4.18

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.33

+0.61

Просадки

Сравнение просадок DGP и NUGT

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.97%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-53.58%

+17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-53.58%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-73.72%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-96.91%

+45.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-99.80%

+67.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-91.52%

+50.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

23.39%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и NUGT

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

30.32%

-19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

75.18%

-28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

90.01%

-37.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

71.96%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

87.90%

-52.86%

Сравнение комиссий DGP и NUGT

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и NUGT

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DGP and NUGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -8.54% for NUGT. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DGP.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while NUGT is Leveraged Equities. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 1.23% for NUGT.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор