PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с GC=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-41.12%478.59%9.96%-4.79%-27.16%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between JNUG and GC=F is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с MUU
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

JNUG vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

—

—

JNUG vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

—

—

Часто задаваемые вопросы

JNUG and GC=F have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор