PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGGC=F
Дох-ть с нач. г.43.76%30.31%
Дох-ть за 1 год81.56%36.82%
Дох-ть за 3 года-12.96%12.19%
Дох-ть за 5 лет-38.17%11.47%
Дох-ть за 10 лет-35.34%7.71%
Коэф-т Шарпа1.162.33
Коэф-т Сортино1.813.00
Коэф-т Омега1.211.42
Коэф-т Кальмара0.825.85
Коэф-т Мартина4.8913.47
Индекс Язвы16.66%2.40%
Дневная вол-ть70.18%13.98%
Макс. просадка-99.95%-44.36%
Текущая просадка-99.87%-3.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -35.34% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
13.53%
JNUG
GC=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.81
GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и GC=F

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.33
JNUG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-3.62%
JNUG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.64%
4.30%
JNUG
GC=F