PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
8.97%
JNUG
GC=F

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 35.21%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -37.57% против 7.25% соответственно.


JNUG

С начала года

35.21%

1 месяц

-21.36%

6 месяцев

-4.19%

1 год

60.01%

5 лет (среднегодовая)

-39.28%

10 лет (среднегодовая)

-37.57%

GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

Основные характеристики


JNUGGC=F
Коэф-т Шарпа0.852.15
Коэф-т Сортино1.512.76
Коэф-т Омега1.181.39
Коэф-т Кальмара0.603.78
Коэф-т Мартина3.4611.30
Индекс Язвы17.44%2.68%
Дневная вол-ть71.02%14.23%
Макс. просадка-99.95%-44.36%
Текущая просадка-99.88%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.562.15
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.182.76
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.39
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.78
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.1311.30
JNUG
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.15
JNUG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-5.36%
JNUG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.49%
5.28%
JNUG
GC=F