PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
138.13%
JNUG
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.08

GC=F:

2.41

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.69

GC=F:

3.02

Коэф-т Омега

JNUG:

1.21

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.74

GC=F:

4.46

Коэф-т Мартина

JNUG:

3.99

GC=F:

11.57

Индекс Язвы

JNUG:

18.66%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

JNUG:

69.00%

GC=F:

14.85%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

JNUG:

-99.84%

GC=F:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 66.67%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -29.76% против 8.74% соответственно.


JNUG

С начала года

66.67%

1 месяц

29.18%

6 месяцев

30.71%

1 год

64.09%

5 лет

7.98%

10 лет

-29.76%

GC=F

С начала года

18.62%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

17.38%

1 год

35.93%

5 лет

12.05%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
JNUG: 1.05
GC=F: 2.41
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 1.67
GC=F: 3.02
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JNUG: 1.21
GC=F: 1.42
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JNUG: 0.69
GC=F: 4.46
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JNUG: 3.52
GC=F: 11.57

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
2.41
JNUG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-0.67%
JNUG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
3.36%
JNUG
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab