PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с GC=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F).

JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNUG или GC=F.

Корреляция

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
150.62%
JNUG
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -29.46% против 9.48% соответственно.

JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.59%

5 лет

12.35%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 0.68
GC=F: 2.14
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.35
GC=F: 2.77
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.17
GC=F: 1.39
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.49
GC=F: 4.52
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 2.49
GC=F: 11.43

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
2.14
JNUG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-3.63%
JNUG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
9.01%
JNUG
GC=F