PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F).

JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -17.11% против 14.62% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Gold

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с DGP
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

JNUG vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.85

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.26

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.74

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

10.15

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.85

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.64

-0.92

Корреляция

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-44.36%

-55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-17.73%

-38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-20.43%

-61.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-20.87%

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-10.04%

-89.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-13.03%

-80.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

4.78%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

11.29%

+28.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

24.59%

+62.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

27.77%

+73.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

17.96%

+61.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

16.36%

+92.63%