PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
-50.00%
JNUG
DUST

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -43.50%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -37.30% против -57.80% соответственно.


JNUG

С начала года

36.62%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

9.72%

1 год

55.73%

5 лет (среднегодовая)

-39.01%

10 лет (среднегодовая)

-37.30%

DUST

С начала года

-43.50%

1 месяц

30.79%

6 месяцев

-24.51%

1 год

-52.59%

5 лет (среднегодовая)

-50.44%

10 лет (среднегодовая)

-57.80%

Основные характеристики


JNUGDUST
Коэф-т Шарпа0.76-0.83
Коэф-т Сортино1.43-1.18
Коэф-т Омега1.170.87
Коэф-т Кальмара0.54-0.53
Коэф-т Мартина3.08-1.17
Индекс Язвы17.59%44.92%
Дневная вол-ть70.99%63.38%
Макс. просадка-99.95%-100.00%
Текущая просадка-99.88%-99.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и DUST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между JNUG и DUST составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.76-0.83
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.43-1.18
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.87
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54-0.53
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.08-1.17
JNUG
DUST

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
-0.83
JNUG
DUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и DUST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DUST в 3.12%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.81%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
3.12%3.04%0.00%0.00%3.64%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и DUST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-99.99%
JNUG
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и DUST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 21.00% и 20.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.00%
20.26%
JNUG
DUST