Сравнение JNUG с DUST
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -28.10%/yr vs -52.03%/yr for DUST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -28.10% против -52.03% соответственно.
JNUG
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- -22.85%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 61.56%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- -28.10%
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
Сравнение доходности по годам JNUG и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -37.86% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
Correlation
The correlation between JNUG and DUST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.96 |
The correlation between JNUG and DUST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. DUST — Ранг доходности на риск
JNUG
DUST
Сравнение JNUG c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.86 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.13 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и DUST
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -86.15% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -97.55% | +30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -98.68% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -99.98% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -100.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | -83.38% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 65.24% | -36.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и DUST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.54% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 34.13%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.54% | 34.13% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.30% | 77.03% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.33% | 94.59% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.63% | 73.10% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.71% | 87.25% | +19.46% |
Сравнение комиссий JNUG и DUST
JNUG берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и DUST
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DUST в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 1.98% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and DUST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (40.54%) compared to DUST (34.13%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs DUST's -100.00%.
On 10-year performance, JNUG leads with -28.10% vs -52.03% for DUST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -28.10% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.98% for JNUG.
JNUG is categorized as Gold, while DUST is Leveraged Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.07% for DUST.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор