PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и DUST составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности JNUG и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-99.99%
JNUG
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.39

DUST:

-0.99

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.98

DUST:

-1.75

Коэф-т Омега

JNUG:

1.25

DUST:

0.81

Коэф-т Кальмара

JNUG:

1.04

DUST:

-0.65

Коэф-т Мартина

JNUG:

5.52

DUST:

-1.94

Индекс Язвы

JNUG:

18.79%

DUST:

33.72%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.65%

DUST:

66.14%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

JNUG:

-99.81%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 95.50%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -57.55%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -28.51% против -57.90% соответственно.


JNUG

С начала года

95.50%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

25.99%

1 год

95.50%

5 лет

-1.91%

10 лет

-28.51%

DUST

С начала года

-57.55%

1 месяц

-23.20%

6 месяцев

-38.07%

1 год

-64.38%

5 лет

-37.31%

10 лет

-57.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и DUST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.39
DUST: -0.99
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.98
DUST: -1.75
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.25
DUST: 0.81
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 1.04
DUST: -0.65
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 5.52
DUST: -1.94

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
-0.99
JNUG
DUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и DUST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DUST в 8.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.71%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.51%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и DUST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-100.00%
JNUG
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и DUST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 31.73%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
31.73%
JNUG
DUST