PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с DUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.54%/yr vs -53.65%/yr for DUST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -21.49%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -26.71%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -24.54% против -53.65% соответственно.

JNUG

1 день
-8.78%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-21.49%
6 месяцев
-8.47%
1 год
97.16%
3 года*
66.66%
5 лет*
9.67%
10 лет*
-24.54%

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-21.49%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between JNUG and DUST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.96

The correlation between JNUG and DUST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с MUU
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с IAU

Доходность на риск

JNUG vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.85

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.73

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.89

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-1.22

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.85

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.66

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JNUG и DUST

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-86.15%

+29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-97.55%

+41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-98.68%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.98%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-100.00%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-83.35%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

62.85%

-37.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и DUST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.74% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.74%

30.34%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.08%

72.12%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.08%

90.34%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.41%

72.13%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.54%

87.19%

+19.35%

Сравнение комиссий JNUG и DUST

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и DUST

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DUST в 8.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.56%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and DUST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.74%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -24.54% vs -53.65% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -24.54% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.56% for JNUG.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 1.07% for DUST.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор