PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.89%
79.60%
JNUG
UGL

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -38.94% против 8.55% соответственно.


JNUG

С начала года

18.77%

1 месяц

-22.43%

6 месяцев

-14.45%

1 год

40.51%

5 лет (среднегодовая)

-41.19%

10 лет (среднегодовая)

-38.94%

UGL

С начала года

40.71%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

6.68%

1 год

50.59%

5 лет (среднегодовая)

14.30%

10 лет (среднегодовая)

8.55%

Основные характеристики


JNUGUGL
Коэф-т Шарпа0.631.83
Коэф-т Сортино1.282.35
Коэф-т Омега1.151.30
Коэф-т Кальмара0.441.04
Коэф-т Мартина2.5610.30
Индекс Язвы17.28%5.22%
Дневная вол-ть70.30%29.34%
Макс. просадка-99.95%-75.93%
Текущая просадка-99.90%-26.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и UGL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JNUG и UGL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.631.83
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.282.35
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.30
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.441.82
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.5610.30
JNUG
UGL

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.83
JNUG
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и UGL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
2.08%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и UGL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.90%
-15.95%
JNUG
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и UGL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.20%
10.66%
JNUG
UGL