Сравнение JNUG с UGL
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -29.97%/yr vs 15.58%/yr for UGL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -29.14%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -29.97% против 15.58% соответственно.
JNUG
- 1 день
- 14.80%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- -43.19%
- С начала года
- -29.14%
- 1 год
- 78.42%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- -29.97%
- Всё время*
- -34.78%
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.78M | $36.56M | $44.34M | |
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам JNUG и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -29.14% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between JNUG and UGL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between JNUG and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. UGL — Ранг доходности на риск
JNUG
UGL
Сравнение JNUG c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.71 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 1.42 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и UGL
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.93% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.58% | -50.02% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.58% | -50.02% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -50.02% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -50.02% | -49.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -43.28% | -56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.94% | -43.64% | -50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.65% | 24.99% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 14.34% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.95% | 39.95% | +46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.22% | 56.32% | +51.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.75% | 37.32% | +45.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.83% | 32.79% | +73.04% |
Сравнение комиссий JNUG и UGL
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и UGL
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.01% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and UGL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (30.72%) compared to UGL (14.34%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs -29.97% for JNUG. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs -29.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for UGL.
JNUG is categorized as Gold, while UGL is Leveraged Commodities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for UGL.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор