PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGUGL
Дох-ть с нач. г.24.40%45.11%
Дох-ть за 1 год65.99%60.65%
Дох-ть за 3 года-19.61%13.95%
Дох-ть за 5 лет-41.12%14.92%
Дох-ть за 10 лет-36.60%9.02%
Коэф-т Шарпа0.882.13
Коэф-т Сортино1.552.64
Коэф-т Омега1.181.34
Коэф-т Кальмара0.631.19
Коэф-т Мартина3.7112.66
Индекс Язвы16.87%4.94%
Дневная вол-ть70.99%29.30%
Макс. просадка-99.95%-75.93%
Текущая просадка-99.89%-23.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JNUG и UGL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и UGL

С начала года, JNUG показывает доходность 24.40%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 45.11%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -36.60% против 9.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
15.49%
JNUG
UGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и UGL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
UGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.66

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и UGL

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
2.13
JNUG
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и UGL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.98%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и UGL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.89%
-13.33%
JNUG
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и UGL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.74%
10.77%
JNUG
UGL