Сравнение JNUG с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL).
JNUG и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNUG и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 5.31% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -17.11% против 20.61% соответственно.
JNUG
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- -38.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 260.81%
- 3 года*
- 75.93%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- -17.11%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNUG и UGL
JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
JNUG vs. UGL — Ранг доходности на риск
JNUG
UGL
Сравнение JNUG c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNUG | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.78 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.11 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.59 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 8.76 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNUG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.78 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.42 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JNUG и UGL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и UGL
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.17% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNUG и UGL
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNUG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.93% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -37.56% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -40.23% | -41.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -46.23% | -53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -25.85% | -73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.81% | -43.76% | -50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 11.11% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNUG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.41% | 20.81% | +18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.72% | 49.09% | +37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.25% | 55.46% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.31% | 35.70% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.99% | 32.19% | +76.80% |