Сравнение JNUG с NRGU
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, JNUG returned 97.64% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
JNUG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -20.02%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 97.64%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- -24.78%
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNUG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | -20.02% | 295.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between JNUG and NRGU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов JNUG и NRGU
Секторы
JNUG
NRGU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
JNUG
NRGU
-
Коммуникационные услуги
JNUG
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
JNUG
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
JNUG
-
NRGU
-
Энергетика
JNUG
-
NRGU
Финансовые услуги
JNUG
-
NRGU
-
Здравоохранение
JNUG
-
NRGU
-
Промышленность
JNUG
-
NRGU
-
Недвижимость
JNUG
-
NRGU
-
Технологии
JNUG
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
JNUG
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
JNUG
NRGU
Сравнение JNUG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNUG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.31 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 10.74 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNUG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.43 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JNUG и NRGU
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -57.50% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -39.95% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -22.07% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.89% | -25.41% | -68.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 16.01% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и NRGU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 32.81% и 31.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.81% | 31.62% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.09% | 61.19% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.06% | 75.02% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.40% | 89.03% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 89.03% | +17.49% |
Сравнение комиссий JNUG и NRGU
JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и NRGU
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.54% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and NRGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (32.81%) compared to NRGU (31.62%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 97.64% for JNUG. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 31.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for NRGU.
JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор