Сравнение JMTG с AAVM
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и AAVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.24%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 17.24% | 10.83% |
Correlation
The correlation between JMTG and AAVM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов JMTG и AAVM
Секторы
JMTG
AAVM
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
JMTG
AAVM
Финансовые услуги
JMTG
AAVM
Здравоохранение
JMTG
AAVM
Недвижимость
JMTG
AAVM
Коммуникационные услуги
JMTG
AAVM
Энергетика
JMTG
AAVM
Потребительский защитный сектор
JMTG
AAVM
Потребительский циклический сектор
JMTG
AAVM
Промышленность
JMTG
AAVM
Сырьевые материалы
JMTG
AAVM
Коммунальные услуги
JMTG
-
AAVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. AAVM — Ранг доходности на риск
JMTG
AAVM
Сравнение JMTG c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.35 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и AAVM
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и AAVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -34.71% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.59% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -13.31% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и AAVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.25% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 15.68% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 14.90% | -11.23% |
Сравнение комиссий JMTG и AAVM
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и AAVM
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AAVM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and AAVM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.75% for AAVM.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.45% for AAVM.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и AAVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор