Сравнение JMTG с EVMO
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.36% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between JMTG and EVMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JMTG c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и EVMO
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -1.89% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.81% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.39% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.82% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.82% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.82% | +0.85% |
Сравнение комиссий JMTG и EVMO
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и EVMO
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and EVMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор