- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 18 авг. 2000 г.
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 606K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $30.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции JMTG — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) показал доход в 0.75% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JMTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JMTG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 2.16% | -1.66% | 0.11% | -0.03% | 0.36% | -1.00% | 0.73% | 0.75% | ||||
| 2025 | 0.04% | -0.52% | 1.79% | 1.07% | 0.78% | 0.72% | 0.01% | 3.94% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.09, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.76%) than losses (2.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 13.76%
- Участие в снижении
- 2.50%
Комиссия
Комиссия JMTG составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMTG имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 10.58 | -6.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $1.07 |
Дивидендный доход | 4.33% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $1.28 | ||||
| 2025 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.36 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 2.78%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.78%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.23%июль 2025 г. | 13d | 17d | 1moиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.92%нояб. 2025 г. | 13d | 20d | 1mo 3dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.78%сент. 2025 г. | 10d | 14d | 24dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.75%дек. 2025 г. | 11d | 20d | 1mo 1dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JMTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -56.78% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -9.10% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.17% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.69% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMTG
Добавьте JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMTG