Сравнение JMTG с LMBS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.30%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам JMTG и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.30% | 3.58% |
Correlation
The correlation between JMTG and LMBS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. LMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
LMBS
Сравнение JMTG c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и LMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -6.49% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.28% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.80% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и LMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.97% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.56% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.36% | +1.31% |
Сравнение комиссий JMTG и LMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и LMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and LMBS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.68% for LMBS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор