Сравнение JMTG с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
JMTG и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMTG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2000 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JMTG и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMTG и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.60% | 3.90% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.50%.
JMTG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMTG и VMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMTG vs. VMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
VMBS
Сравнение JMTG c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.46 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между JMTG и VMBS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и VMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.16% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и VMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -17.47% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.48% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.51% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и VMBS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMTG | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 5.00% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.71% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.37% | -1.70% |