Сравнение JMTG с MBB
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMTG is actively managed, while MBB is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 1.26%.
JMTG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам JMTG и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.93% | 3.94% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.26% | 4.38% |
Correlation
The correlation between JMTG and MBB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. MBB — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBB
Сравнение JMTG c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MBB
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -17.64% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.85% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.34% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.47% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.83% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.32% | -1.61% |
Сравнение комиссий JMTG и MBB
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MBB
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MBB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.90% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.25% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMTG and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
MBB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.90% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.06% for MBB.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор