Сравнение JMTG с MBB
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMTG is actively managed, while MBB is passively managed. Over the past year, JMTG returned 5.46% vs 5.62% for MBB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.56%.
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам JMTG и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.56% | 4.38% |
Correlation
The correlation between JMTG and MBB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between JMTG and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. MBB — Ранг доходности на риск
JMTG
MBB
Сравнение JMTG c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.92 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.75 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MBB
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -17.64% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.94% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.54% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.34% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MBB
Текущая волатильность для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) составляет 1.08%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что JMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.35% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.41% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.43% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.85% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.33% | -1.65% |
Сравнение комиссий JMTG и MBB
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MBB
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что сопоставимо с доходностью MBB в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.30% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JMTG and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MBB has higher volatility (1.35%) compared to JMTG (1.08%). In terms of maximum drawdown, JMTG dropped -2.78% vs MBB's -17.64%.
On 1-year performance, MBB leads with 5.62% vs 5.46% for JMTG. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBB has performed better with a 5.62% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.30% for MBB.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.06% for MBB.
JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор