PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMTG с PMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с PMBS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMTG returned 5.70% vs 6.32% for PMBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и PMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.98%.

JMTG

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.70%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMBS

1 день
0.09%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.40%
С начала года
0.98%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и PMBS

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%3.94%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.98%4.78%

Correlation

The correlation between JMTG and PMBS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between JMTG and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с MBBJMTG с VMBSJMTG с EVMOJMTG с CMBSJMTG с SPMBJMTG с LMBSJMTG с JMBS
Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LGOVPMBS с JMBSPMBS с LMBSPMBS с MBB

Доходность на риск

JMTG vs. PMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
Ранг доходности на риск JMTG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMTG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMTG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMTG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMTG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c PMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMTGPMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.20

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.14

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

6.47

-0.91

JMTG vs. PMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMTG на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMBS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMTG и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMTG и PMBS

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и PMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-4.35%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.97%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.16%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и PMBS

Текущая волатильность для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) составляет 1.06%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что JMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.30%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.20%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

4.86%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

4.86%

-1.18%

Сравнение комиссий JMTG и PMBS

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и PMBS

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PMBS в 4.96%

ПозицияTTM20252024
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		4.31%2.10%0.00%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.96%4.73%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JMTG and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMBS has higher volatility (1.37%) compared to JMTG (1.06%). In terms of maximum drawdown, JMTG dropped -2.78% vs PMBS's -4.35%.

On 1-year performance, PMBS leads with 6.32% vs 5.70% for JMTG. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 6.32% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.31% for JMTG.

They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.71% for PMBS.

JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и PMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор