Сравнение JMTG с PMBS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 1.68%.
JMTG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 1.07% | 3.94% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.68% | 4.78% |
Correlation
The correlation between JMTG and PMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. PMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMBS
Сравнение JMTG c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и PMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.35% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.79% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.15% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и PMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.20% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.88% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.88% | -1.17% |
Сравнение комиссий JMTG и PMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и PMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PMBS в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.89% | 2.10% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.94% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMTG and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 3.89% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.71% for PMBS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор