Сравнение JMTG с CMBS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMTG is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.43%.
JMTG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам JMTG и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 1.07% | 3.94% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.43% | 2.82% |
Correlation
The correlation between JMTG and CMBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. CMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMBS
Сравнение JMTG c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и CMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -15.87% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.49% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.95% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.66% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.32% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.76% | -2.05% |
Сравнение комиссий JMTG и CMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и CMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CMBS в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.89% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and CMBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CMBS.
JMTG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.57% for CMBS.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор