Сравнение JMSIX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 17.57% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VHIAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JMSIX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
VHIAX
Сравнение JMSIX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.76 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.23 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.08 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.45 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.76 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.34 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VHIAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VHIAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VHIAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -85.49% | +67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -15.76% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -35.25% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -35.25% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -12.50% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -40.36% | +37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 4.93% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 6.88% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 12.63% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 22.62% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 22.45% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 22.16% | -18.31% |