Сравнение JMSIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.95% против 1.62% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VBTLX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
JMSIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
JMSIX
VBTLX
Сравнение JMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.92 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.33 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.66 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 4.70 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.92 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.03 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VBTLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VBTLX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VBTLX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -18.81% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.73% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -18.14% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -18.81% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.86% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.67% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VBTLX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.55% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.59% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.36% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.98% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.97% | -1.12% |