PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с VBTLX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и VBTLX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

JMSIX:

1.52%

VBTLX:

5.34%

Макс. просадка

JMSIX:

-0.12%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.12%

VBTLX:

-7.71%

Доходность по периодам

JMSIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.15%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и VBTLX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VBTLX

JMSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.44%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VBTLX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VBTLX

Загрузка...