Сравнение JMSIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VBTLX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.69% против 1.35% соответственно.
JMSIX
7.30%
0.27%
4.94%
10.70%
2.51%
3.69%
VBTLX
2.11%
0.31%
4.36%
6.77%
-0.21%
1.35%
Основные характеристики
| JMSIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 6.33 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.95 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 23.56 | 3.76 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.67% |
| Макс. просадка | -18.41% | -19.05% |
| Текущая просадка | -0.55% | -8.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VBTLX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VBTLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VBTLX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VBTLX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VBTLX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.