Сравнение JMSIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.62% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и QGMIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
JMSIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
JMSIX
QGMIX
Сравнение JMSIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.13 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | -0.12 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.18 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -0.44 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.13 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и QGMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и QGMIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и QGMIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.48% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -8.68% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -13.48% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -13.48% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.09% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.95% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.47% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и QGMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.20% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 4.32% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 7.83% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 9.98% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 8.37% | -4.52% |