PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMSIX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с QGMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, JMSIX returned 3.80%/yr vs 3.61%/yr for QGMIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JMSIX charges 0.40%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью -0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMSIX имеют среднегодовую доходность 3.80%, а акции QGMIX немного отстают с 3.61%.

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.48%
1 год
5.17%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.80%

QGMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.82%
1 год
-0.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и QGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.48%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.82%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%

Correlation

The correlation between JMSIX and QGMIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.06

The correlation between JMSIX and QGMIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

AQR Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIXQGMIX с PCBAX

Доходность на риск

JMSIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSIXQGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.17

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-0.20

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.98

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.19

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.41

+13.98

JMSIX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и QGMIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и QGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-13.48%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-5.28%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-13.48%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-13.48%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-13.48%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.43%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.94%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.42%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и QGMIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.73%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

4.08%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

5.79%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

9.84%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

8.37%

-4.51%

Сравнение комиссий JMSIX и QGMIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и QGMIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности QGMIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and QGMIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGMIX has higher volatility (1.33%) compared to JMSIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs QGMIX's -13.48%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и QGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор