Сравнение JMSIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.66% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и OIEJX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JMSIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JMSIX
OIEJX
Сравнение JMSIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.90 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.31 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.33 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 5.68 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.90 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и OIEJX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и OIEJX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и OIEJX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -36.88% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -11.34% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -14.74% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -36.88% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.30% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.03% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.65% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.07% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 7.87% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 15.26% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 14.30% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 16.77% | -12.92% |