PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 3.95% против 8.72% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JMSIX и JHEQX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.72

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.10

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.07

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

4.43

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.72

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.08

Корреляция

Корреляция между JMSIX и JHEQX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и JHEQX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и JHEQX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-18.85%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-6.92%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-14.34%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-18.85%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.19%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.16%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.67%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.81%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.56%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

10.23%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

8.89%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

9.41%

-5.56%