Сравнение JMSIX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 7.17% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и JEPAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JMSIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
JEPAX
Сравнение JMSIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.49 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.80 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.79 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.66 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.49 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и JEPAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и JEPAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и JEPAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -32.69% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -10.43% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -13.74% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.53% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.05% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.26% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.15% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 6.78% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 13.79% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 11.43% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 15.04% | -11.19% |