PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. JMOM is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, JMOM returned 28.37%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%1.81%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between JMOM and SEIM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.94

The correlation between JMOM and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и SEIM

Секторы
JMOM
SEIM

Технологии

38.1%
29.5%

Промышленность

12.8%
6.8%

Финансовые услуги

9.6%
8.1%

Здравоохранение

8.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.9%

Энергетика

3.8%
11.8%

Недвижимость

2.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Технологии

JMOM
38.1%
SEIM
29.5%

Промышленность

JMOM
12.8%
SEIM
6.8%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
SEIM
8.1%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
SEIM
9.5%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
SEIM
7.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
SEIM
7.9%

Энергетика

JMOM
3.8%
SEIM
11.8%

Недвижимость

JMOM
2.5%
SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
SEIM
2.4%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

JMOM vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.08

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.68

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

16.18

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.19

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JMOM и SEIM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-22.17%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.07%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.17%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.33%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.98%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.29%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и SEIM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 4.62% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

13.33%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.28%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.86%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.86%

+1.27%

Сравнение комиссий JMOM и SEIM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и SEIM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMOM and SEIM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to JMOM (4.62%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 28.37% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SEIM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.15% for SEIM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор