PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. JMOM is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, JMOM returned 28.65% vs 14.43% for HOLA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и HOLA

2026 (YTD)2025
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%7.44%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between JMOM and HOLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.67

The correlation between JMOM and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и HOLA

Секторы
JMOM
HOLA

Технологии

43.1%
12.2%

Промышленность

12.0%
18.5%

Финансовые услуги

9.0%
25.7%

Здравоохранение

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Энергетика

3.3%
3.4%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Сырьевые материалы

1.3%
5.4%

Технологии

JMOM
43.1%
HOLA
12.2%

Промышленность

JMOM
12.0%
HOLA
18.5%

Финансовые услуги

JMOM
9.0%
HOLA
25.7%

Здравоохранение

JMOM
8.1%
HOLA
10.1%

Коммуникационные услуги

JMOM
7.7%
HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.3%
HOLA
8.3%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.0%
HOLA
6.6%

Энергетика

JMOM
3.3%
HOLA
3.4%

Недвижимость

JMOM
2.2%
HOLA
1.0%

Коммунальные услуги

JMOM
2.0%
HOLA
4.3%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
HOLA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI

Доходность на риск

JMOM vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.46

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.13

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

6.91

+8.69

JMOM vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOLA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и HOLA

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-6.99%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.99%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.05%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-1.41%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и HOLA

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.91%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

8.05%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

9.92%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

9.93%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

9.93%

+10.25%

Сравнение комиссий JMOM и HOLA

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и HOLA

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and HOLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to HOLA (3.91%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, JMOM leads with 28.65% vs 14.43% for HOLA. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 28.65% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.75% for JMOM.

JMOM is categorized as Momentum, while HOLA is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.50% for HOLA.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор