Сравнение JMCRX с PSLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и PSLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и PSLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 2.01% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.22% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
PSLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и PSLAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.
Доходность на риск
JMCRX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
PSLAX
Сравнение JMCRX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | PSLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.68 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.11 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 3.56 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.68 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и PSLAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и PSLAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PSLAX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.68% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и PSLAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и PSLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -69.37% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.52% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.63% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -52.81% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.41% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -12.22% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.40% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и PSLAX
James Micro Cap Fund (JMCRX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеют волатильность 6.14% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.35% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.77% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.83% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.57% | -1.98% |