Сравнение JMCRX с JAVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и JAVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и JAVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.49% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у JAVAX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции JAVAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.11% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
JAVAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и JAVAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии JAVAX в 1.01%.
Доходность на риск
JMCRX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
JAVAX
Сравнение JMCRX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | JAVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.42 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.08 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.22 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.07 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и JAVAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и JAVAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности JAVAX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.55% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и JAVAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и JAVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -27.76% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.83% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -22.29% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -27.76% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.16% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -5.45% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.17% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и JAVAX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | JAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.93% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 8.58% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 15.09% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 13.57% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.71% | +7.89% |