Сравнение JAVAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAVAX имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции PUDZX немного впереди с 6.92%.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и PUDZX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
JAVAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
JAVAX
PUDZX
Сравнение JAVAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.57 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.35 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.15 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и PUDZX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и PUDZX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -21.53% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -8.20% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -17.98% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -21.53% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -2.44% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.31% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.47% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и PUDZX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.60% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.24% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 9.70% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 10.58% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 9.70% | +3.99% |