Сравнение JAVAX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.49% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.11% против 13.07% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 7.11%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и DGRW
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
JAVAX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
JAVAX
DGRW
Сравнение JAVAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.75 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 4.75 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и DGRW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и DGRW
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.55% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и DGRW
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -32.04% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.30% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -17.27% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -32.04% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.69% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.04% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.51% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и DGRW
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.64% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 7.73% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.41% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.98% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.21% | -2.50% |