PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - JAVAX is a Diversified Portfolio fund managed by James Advantage, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.17%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JAVAX charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.15% соответственно.

JAVAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.17%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		12.03%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between JAVAX and DGRW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between JAVAX and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWXJAVAX с CSTAX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

JAVAX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.12

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.52

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

11.03

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и DGRW

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-32.04%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.30%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-16.21%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-17.27%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-32.04%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.01%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и DGRW

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.47%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.64%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

9.88%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.97%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.21%

-2.44%

Сравнение комиссий JAVAX и DGRW

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и DGRW

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVAX and DGRW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVAX has higher volatility (3.41%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs DGRW's -32.04%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор