Сравнение JAVAX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Small Cap Fund (JASCX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
JASCX James Small Cap Fund | 1.60% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у JASCX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям JASCX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.53% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
JASCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и JASCX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
JAVAX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
JAVAX
JASCX
Сравнение JAVAX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.49 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.35 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.83 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и JASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и JASCX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JASCX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.33% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и JASCX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -59.21% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.71% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -22.24% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -52.56% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -9.09% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.79% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.55% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и JASCX
Текущая волатильность для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) составляет 4.07%, в то время как у James Small Cap Fund (JASCX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.85% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 11.15% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 19.64% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.91% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 21.07% | -7.38% |