PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		-1.96%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%7.52%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

JAVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.36%
1 год
18.33%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.84%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с SCLAXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с STDAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий JAVAX и PALDX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

JAVAX
James Aggressive Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.65

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.83

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между JAVAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и PALDX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.57%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и PALDX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-26.16%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.20%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-20.47%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.96%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.16%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.70%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и PALDX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.05%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

5.86%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

11.52%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

12.08%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

12.75%

+0.94%