Сравнение JAVAX с GLRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и GLRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и GLRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у GLRBX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции GLRBX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.22% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и GLRBX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GLRBX в 1.18%.
Доходность на риск
JAVAX vs. GLRBX — Ранг доходности на риск
JAVAX
GLRBX
Сравнение JAVAX c GLRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | GLRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.95 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.29 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и GLRBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и GLRBX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GLRBX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и GLRBX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки GLRBX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и GLRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -21.59% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -5.75% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -16.73% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -16.86% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -5.55% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.28% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.35% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и GLRBX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.86% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 5.23% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 8.64% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 8.33% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 8.23% | +5.46% |