PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с GLRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с GLRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and GLRBX (James Balanced: Golden Rainbow Fund) are both Diversified Portfolio funds from James Advantage. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.17%/yr vs 5.07%/yr for GLRBX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JAVAX charges 1.01%/yr vs 1.18%/yr for GLRBX.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и GLRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у GLRBX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции GLRBX по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.07% соответственно.

JAVAX

1 день
0.66%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.17%

GLRBX

1 день
0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.08%
1 год
18.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и GLRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		12.03%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.85%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%6.03%

Correlation

The correlation between JAVAX and GLRBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between JAVAX and GLRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWXJAVAX с CSTAX
Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JASCXGLRBX с GRSPXGLRBX с JMCRXGLRBX с EKBAXGLRBX с TPDAXGLRBX с TSAIX

Доходность на риск

JAVAX vs. GLRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c GLRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXGLRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.61

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.36

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

15.44

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. GLRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRBX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и GLRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXGLRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и GLRBX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки GLRBX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и GLRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXGLRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-21.59%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.55%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-8.75%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-16.73%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-16.86%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.27%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и GLRBX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXGLRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.46%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.86%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

7.14%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

8.38%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

8.30%

+5.47%

Сравнение комиссий JAVAX и GLRBX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GLRBX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и GLRBX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GLRBX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		4.71%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JAVAX and GLRBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAVAX has higher volatility (3.41%) compared to GLRBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs GLRBX's -21.59%.

JAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и GLRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор