График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Aggressive Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) показал доход в -1.96% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAVAX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
James Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JAVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 1.01% | -6.33% | -1.96% | |||||||||
| 2025 | 2.97% | -2.20% | -4.64% | -0.74% | 4.38% | 5.33% | 2.43% | 2.37% | 3.03% | 1.31% | 1.30% | -0.25% | 15.92% |
| 2024 | 2.01% | 5.17% | 2.42% | -4.04% | 5.08% | 1.81% | 1.71% | 2.41% | 1.00% | -1.76% | 5.46% | -3.11% | 19.13% |
| 2023 | 4.47% | -2.19% | 2.82% | 0.95% | 0.37% | 4.38% | 3.13% | -0.95% | -4.11% | -2.10% | 6.80% | 4.84% | 19.31% |
| 2022 | -6.22% | -2.83% | 2.55% | -6.65% | 0.19% | -6.93% | 7.44% | -3.51% | -7.57% | 6.38% | 5.50% | -3.76% | -15.81% |
| 2021 | 1.45% | 1.91% | 1.96% | 3.12% | 1.51% | 0.35% | 0.17% | 1.31% | -3.87% | 5.19% | 0.09% | 2.76% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
James Aggressive Allocation Fund: годовая альфа составляет -1.53%, бета — 0.72, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 87.79% снижения S&P 500 Index, но только в 70.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.53%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 70.63%
- Участие в снижении
- 87.79%
Комиссия
Комиссия JAVAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAVAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.61 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.02 | $0.09 | $0.54 | $0.09 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
James Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка James Aggressive Allocation Fund составляет 7.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.76% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 745 |
| -22.29% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -16.24% | 27 янв. 2025 г. | 51 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 107 |
| -7.47% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.12% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...