- ISIN
- US4702597893
- CUSIP
- 470259789
- Эмитент
- James Advantage
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAVAX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции JAVAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,646.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) показал доход в 12.03% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAVAX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
James Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JAVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JAVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 1.01% | -3.99% | 8.98% | 1.18% | 1.11% | 12.03% | ||||||
| 2025 | 2.97% | -2.20% | -4.64% | -0.74% | 4.38% | 5.33% | 2.43% | 2.37% | 3.03% | 1.31% | 1.30% | -0.25% | 15.92% |
| 2024 | 2.01% | 5.17% | 2.42% | -4.04% | 5.08% | 1.81% | 1.71% | 2.41% | 1.00% | -1.76% | 5.46% | -3.11% | 19.13% |
| 2023 | 4.47% | -2.19% | 2.82% | 0.95% | 0.37% | 4.38% | 3.13% | -0.95% | -4.11% | -2.10% | 6.80% | 4.84% | 19.31% |
| 2022 | -6.22% | -2.83% | 2.55% | -6.65% | 0.19% | -6.93% | 7.44% | -3.51% | -7.57% | 6.38% | 5.50% | -3.76% | -15.81% |
| 2021 | 1.45% | 1.91% | 1.96% | 3.12% | 1.51% | 0.35% | 0.17% | 1.31% | -3.87% | 5.19% | 0.09% | 2.76% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
James Aggressive Allocation Fund has an annualized alpha of -1.50%, beta of 0.72, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 87.72% of S&P 500 Index downside but only 70.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.50%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 70.35%
- Участие в снижении
- 87.72%
Комиссия
Комиссия JAVAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAVAX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.93 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 13.52 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.02 | $0.09 | $0.54 | $0.09 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.76%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 25d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.29%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.24%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 23d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.12%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| JAVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -56.78% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.90% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -25.43% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -33.92% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.72% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAVAX
Добавьте James Aggressive Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAVAX