PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 15.26% против 17.57% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JLPSX и VHIAX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.45

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между JLPSX и VHIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и VHIAX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и VHIAX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-85.49%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.76%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-35.25%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-35.25%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-12.50%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-40.36%

+33.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.93%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.88%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.63%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

22.62%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.45%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.16%

+0.24%