PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.26% против 17.67% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JLPSX и OLGAX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

JLPSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.61

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.34

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между JLPSX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и OLGAX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и OLGAX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-63.25%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.92%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-31.34%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-31.87%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-14.02%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-18.78%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.58%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.48%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.54%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

21.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.26%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

21.55%

+0.85%