Сравнение JLPSX с MCD

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 15.26% против 11.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JLPSX и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MCD в 2.36%

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и MCD.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.