PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 3.95% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JLPSX и JMSIX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.03

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.57

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.47

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

13.07

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.03

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JLPSX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и JMSIX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и JMSIX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-18.40%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-1.64%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-11.39%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-18.40%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-1.28%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.60%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.43%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и JMSIX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.77%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

1.67%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

2.59%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

3.69%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

3.85%

+18.55%