Сравнение JLPSX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.14% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLPSX vs. EPD — Ранг доходности на риск
JLPSX
EPD
Сравнение JLPSX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.20 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и EPD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и EPD
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и EPD
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -58.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.98% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -18.06% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -58.04% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -4.71% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.17% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.45% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и EPD
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.82% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.68% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 11.95% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.81% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.08% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 24.26% | -1.86% |