PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPD с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPD с DVN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или DVN.

Корреляция

Корреляция между EPD и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EPD и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,446.12%
219.29%
EPD
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

DVN:

$20.25B

EPS

EPD:

$2.69

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 6.13% против -4.10% соответственно.

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
DVN: -1.35
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.97
EPD
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и DVN

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EPD и DVN

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-60.79%
EPD
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и DVN

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 11.85%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
28.72%
EPD
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию