PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с DVN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — EPD in Oil & Gas Midstream, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, EPD returned 10.55%/yr vs 6.25%/yr for DVN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.25% соответственно.

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%

DVN

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.91%
С начала года
26.73%
6 месяцев
23.96%
1 год
48.00%
3 года*
1.45%
5 лет*
13.05%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
DVN
Devon Energy Corporation		26.73%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Correlation

The correlation between EPD and DVN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г.

0.42

The correlation between EPD and DVN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EPD:

$2.69

DVN:

$4.54

Коэффициент P/E

EPD:

14.11

DVN:

10.18

Коэффициент PEG

EPD:

2.27

DVN:

0.78

Коэффициент P/S

EPD:

1.61

DVN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

DVN:

$12.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

DVN:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

DVN:

$5.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с VZ
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLE

Доходность на риск

EPD vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.44

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.00

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.16

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

7.42

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EPD и DVN

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-94.93%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-15.29%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-49.22%

+33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-61.45%

+43.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-88.51%

+30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-40.91%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-35.93%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.49%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и DVN

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.55%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

13.29%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

25.38%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

33.49%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

41.01%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

49.64%

-25.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и DVN

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности DVN в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.08%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.39B
3.81M
(EPD) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPD и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
13.1%
0
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and DVN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs DVN's -94.93%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор