Сравнение EPD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или DVN.
Доходность
Сравнение доходности EPD и DVN
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 4.75% против -1.95% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| EPD | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.02B | $25.19B |
| EPS | $2.66 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 11.44 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.51B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.39B | $7.26B |
Основные характеристики
| EPD | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 24.48% |
| Макс. просадка | -58.78% | -94.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и DVN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и DVN
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и DVN
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и DVN
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности