PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EPD returned 10.55%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.55% против 15.56% соответственно.

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EPD and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between EPD and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с DVNEPD с VZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EPD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.39

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.25

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

3.16

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

14.73

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EPD и VOO

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-33.99%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.90%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-18.69%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.52%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-33.99%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.70%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-3.69%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.91%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и VOO

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.84%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.90%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.80%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

18.01%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и VOO

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EPD and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор