Сравнение EPD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EPD и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.46% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| EPD | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 11.09% |
| Макс. просадка | -58.78% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и SCHD
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и SCHD
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и SCHD
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.