PortfoliosLab logo
Сравнение EPD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPD и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.09%
369.64%
EPD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.51% против 10.28% соответственно.


EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.71%

5 лет

22.53%

10 лет

6.51%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.18
EPD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и SCHD

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EPD и SCHD

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-11.47%
EPD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и SCHD

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.20%
EPD
SCHD