Сравнение JKHY с SOXL
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 52.51%/yr for SOXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 6.92% против 52.51% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -16.21%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.92%
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам JKHY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -16.21% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between JKHY and SOXL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between JKHY and SOXL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
JKHY
SOXL
Сравнение JKHY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.26 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 23.96 | -24.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и SOXL
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -90.46% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -54.96% | +19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -87.88% | +52.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -90.46% | +52.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -90.46% | +52.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -54.96% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -34.95% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 16.63% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и SOXL
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 10.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 58.54% | -48.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 109.77% | -87.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 125.03% | -98.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 111.99% | -87.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 101.43% | -77.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и SOXL
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.57% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JKHY and SOXL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to JKHY (10.28%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор