PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JKHY с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JKHY с SOXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 5.88% против 68.12% соответственно.

JKHY

1 день
0.51%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-29.93%
1 год
-26.62%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
5.88%

SOXL

1 день
10.04%
1 месяц
11.88%
С начала года
501.02%
6 месяцев
471.39%
1 год
928.01%
3 года*
126.70%
5 лет*
44.97%
10 лет*
68.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKHY и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-28.89%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		501.02%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between JKHY and SOXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.40

The correlation between JKHY and SOXL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с SPYJKHY с JNJJKHY с BRJKHY с CRMJKHY с VOOJKHY с VOOG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

JKHY vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JKHYSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
8.03

-9.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
3.97

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.57

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

21.57

-22.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

68.63

-70.28

JKHY vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JKHY и SOXL

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKHYSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-90.46%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-43.47%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-87.88%

+52.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-90.46%

+52.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-90.46%

+52.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.71%

-16.01%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-34.94%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.09%

13.64%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и SOXL

Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 8.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKHYSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

66.73%

-57.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

99.97%

-79.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

116.70%

-91.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

110.41%

-86.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

100.63%

-76.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и SOXL

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.85%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JKHY and SOXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (66.73%) compared to JKHY (8.88%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKHY и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор