PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. JIRE is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.07%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%1.89%

Correlation

The correlation between JIRE and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between JIRE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и VXUS

Секторы
JIRE
VXUS

Финансовые услуги

25.9%
22.3%

Промышленность

18.8%
16.1%

Технологии

11.3%
18.1%

Здравоохранение

10.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.3%
7.6%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Энергетика

3.7%
5.2%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
VXUS
22.3%

Промышленность

JIRE
18.8%
VXUS
16.1%

Технологии

JIRE
11.3%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
VXUS
4.4%

Энергетика

JIRE
3.7%
VXUS
5.2%

Недвижимость

JIRE
1.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

JIRE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.12

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.85

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.14

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.39

+0.66

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VXUS

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-35.97%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.27%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.58%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.99%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-8.22%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.88%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VXUS

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.60%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.00%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.21%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.05%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.16%

-0.88%

Сравнение комиссий JIRE и VXUS

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VXUS

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIRE and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to JIRE (5.08%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 19.30% vs 16.07% for JIRE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 19.30% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.66% for VXUS.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор