Сравнение JIRE с UIVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM).
JIRE и UIVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и UIVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 7.49%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и UIVM
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.
Доходность на риск
JIRE vs. UIVM — Ранг доходности на риск
JIRE
UIVM
Сравнение JIRE c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.52 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.27 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.74 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 14.27 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.52 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и UIVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и UIVM
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности UIVM в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и UIVM
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и UIVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -42.73% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.02% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.61% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -9.85% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.89% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и UIVM
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеют волатильность 7.59% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.31% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.90% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 16.22% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.26% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.18% | -1.02% |