PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с UIVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. JIRE is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.38%/yr vs 23.89%/yr for UIVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 12.29%.

JIRE

1 день
-0.31%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.52%
1 год
19.48%
3 года*
16.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.29%
3 года*
23.89%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и UIVM

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.05%31.83%3.15%20.00%5.09%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		12.29%45.47%5.23%16.79%-0.56%

Correlation

The correlation between JIRE and UIVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between JIRE and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и UIVM

Секторы
JIRE
UIVM

Финансовые услуги

23.4%
30.0%

Промышленность

15.1%
21.2%

Технологии

13.2%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Энергетика

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.9%

Недвижимость

0.9%
4.5%

Финансовые услуги

JIRE
23.4%
UIVM
30.0%

Промышленность

JIRE
15.1%
UIVM
21.2%

Технологии

JIRE
13.2%
UIVM
6.6%

Здравоохранение

JIRE
8.8%
UIVM
5.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.3%
UIVM
8.6%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.2%
UIVM
5.9%

Сырьевые материалы

JIRE
5.1%
UIVM
5.7%

Коммуникационные услуги

JIRE
2.8%
UIVM
3.0%

Энергетика

JIRE
2.5%
UIVM
4.2%

Коммунальные услуги

JIRE
2.3%
UIVM
4.9%

Недвижимость

JIRE
0.9%
UIVM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с DISV

Доходность на риск

JIRE vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.85

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.60

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.58

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

9.32

-3.33

JIRE vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и UIVM

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-42.73%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.02%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-11.69%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.83%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-9.65%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и UIVM

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 5.23%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.50%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.37%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.57%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.25%

-0.90%

Сравнение комиссий JIRE и UIVM

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и UIVM

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности UIVM в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.77%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.10%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JIRE and UIVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIVM has higher volatility (5.96%) compared to JIRE (5.23%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs UIVM's -42.73%.

On 3-year performance, UIVM leads with 23.89% vs 16.38% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 23.89% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.77% for JIRE.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory Capital. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор