Сравнение JIRE с UIVM
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. JIRE is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 17.65%/yr vs 25.68%/yr for UIVM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и UIVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 20.57%.
JIRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.38%
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.29M | $36.61M | $38.30M | |
| $106.71K | $190.30K | $132.32K |
Сравнение доходности по годам JIRE и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 13.30% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.09% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -0.56% |
Correlation
The correlation between JIRE and UIVM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JIRE and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JIRE и UIVM
Секторы
JIRE
UIVM
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
JIRE
UIVM
Промышленность
JIRE
UIVM
Технологии
JIRE
UIVM
Здравоохранение
JIRE
UIVM
Потребительский циклический сектор
JIRE
UIVM
Потребительский защитный сектор
JIRE
UIVM
Сырьевые материалы
JIRE
UIVM
Коммунальные услуги
JIRE
UIVM
Коммуникационные услуги
JIRE
UIVM
Энергетика
JIRE
UIVM
Недвижимость
JIRE
UIVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIRE vs. UIVM — Ранг доходности на риск
JIRE
UIVM
Сравнение JIRE c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIRE | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.12 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 11.17 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIRE и UIVM
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и UIVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIRE | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -42.73% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.02% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -11.69% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.54% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и UIVM
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIRE | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.84% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.85% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.54% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.58% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.21% | -0.89% |
Сравнение комиссий JIRE и UIVM
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и UIVM
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности UIVM в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.64% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JIRE and UIVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIRE has higher volatility (4.48%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs UIVM's -42.73%.
On 3-year performance, UIVM leads with 25.68% vs 17.65% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 25.68% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.
UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.64% for JIRE.
JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.35% for UIVM.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIRE и UIVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор