Сравнение JIRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JIRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VOO.
Основные характеристики
| JIRE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.40% | 39.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.34% |
| Макс. просадка | -16.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VOO
С начала года, JIRE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VOO
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VOO
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.56% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VOO
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VOO
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.