Сравнение JIRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JIRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VOO
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. VOO — Ранг доходности на риск
JIRE
VOO
Сравнение JIRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.31 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VOO
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VOO
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -33.99% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.98% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.55% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.72% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VOO
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.34% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.47% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.11% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.82% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.99% | -1.83% |