- ISIN
- US46641Q1343
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 окт. 1992 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции JIRE — $81.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) показал доход в 7.72% с начала года и 19.81% за последние 12 месяцев.
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JIRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JIRE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | 5.01% | -8.21% | 5.36% | 1.73% | -0.64% | 7.72% | ||||||
| 2025 | 5.02% | 3.52% | 0.17% | 2.01% | 6.32% | 2.40% | -2.27% | 4.20% | 2.04% | 1.05% | 0.98% | 2.79% | 31.83% |
| 2024 | -0.15% | 3.68% | 3.50% | -2.83% | 4.70% | -1.74% | 2.46% | 2.88% | 0.06% | -5.50% | -0.26% | -3.15% | 3.15% |
| 2023 | 9.81% | -2.88% | 3.16% | 3.18% | -3.70% | 4.40% | 2.64% | -3.65% | -3.77% | -2.50% | 7.98% | 4.95% | 20.00% |
| 2022 | -0.62% | 5.54% | -6.04% | -9.06% | 6.27% | 13.31% | -2.03% | 5.73% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.77, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.02%) than losses (74.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 77.02%
- Участие в снижении
- 74.70%
Комиссия
Комиссия JIRE составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIRE имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.52 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.24 | $1.77 | $1.60 | $1.31 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2022 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.11%окт. 2022 г. | 1mo 28d | 1mo 19d | 3mo 17dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.61%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.77%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.08%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 17d | 4mo 15dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.55%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| JIRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -56.78% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.10% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -18.90% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.74% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.72% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIRE
Добавьте JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIRE