PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan International Research Enhanced Equity ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

JIRE — это активно управляемый ETF от JPMorgan. JIRE запущен 28 окт. 1992 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q1343

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

28 окт. 1992 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JIRE составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Популярные сравнения:
JIRE с IMTM JIRE с DSTX JIRE с VTV JIRE с DFAI JIRE с XYLD JIRE с VOO JIRE с IHDG JIRE с AVDV JIRE с JEPI JIRE с VIGI
Популярные сравнения:
JIRE с IMTM JIRE с DSTX JIRE с VTV JIRE с DFAI JIRE с XYLD JIRE с VOO JIRE с IHDG JIRE с AVDV JIRE с JEPI JIRE с VIGI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) показал доход в 18.12% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев.

JIRE

С начала года

18.12%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

14.40%

1 год

12.54%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%3.52%0.17%2.01%6.32%18.12%
2024-0.15%3.68%3.50%-2.83%4.70%-1.74%2.46%2.88%0.06%-5.50%-0.26%-3.15%3.15%
20239.81%-2.88%3.16%3.18%-3.70%4.40%2.64%-3.65%-3.77%-2.50%7.98%4.95%20.00%
2022166.68%5.54%-6.04%-9.06%6.27%13.31%-2.03%183.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIRE составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.70%2.80%2.90%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.77$1.77$1.60$1.31

Дивидендный доход

2.56%3.03%2.74%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2022$1.31$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%15 авг. 2022 г.3127 сент. 2022 г.4530 нояб. 2022 г.76
-13.61%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27
-11.08%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-10.55%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.355 мар. 2025 г.108
-7.63%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...