PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan International Research Enhanced Equity ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q1343
ЭмитентJPMorgan
Дата выпуска28 окт. 1992 г.
РегионGlobal ex-U.S. (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JIRE составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JIRE с IMTM, JIRE с DSTX, JIRE с DFAI, JIRE с VTV, JIRE с IHDG, JIRE с VOO, JIRE с AVDV, JIRE с XYLD, JIRE с JEPI, JIRE с VIGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
263.45%
45.67%
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF показал доход в 6.76% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.76%25.70%
1 месяц-3.81%3.51%
6 месяцев-1.28%14.80%
1 год17.40%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%3.68%3.50%-2.83%4.70%-1.74%2.46%2.88%0.06%-5.50%6.76%
20239.81%-2.88%3.16%3.18%-3.70%4.40%2.64%-3.65%-3.77%-2.50%7.98%4.95%20.00%
2022166.68%5.54%-6.04%-9.06%6.27%13.31%-2.03%183.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JIRE среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
2.97
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


2.62%2.64%2.66%2.68%2.70%2.72%2.74%$0.00$0.50$1.00$1.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.60$1.60$1.31

Дивидендный доход

2.56%2.74%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2022$1.31$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.67%
0
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%15 авг. 2022 г.3127 сент. 2022 г.4530 нояб. 2022 г.76
-11.08%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-7.63%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.02%2 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.42
-6.82%27 сент. 2024 г.296 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.92%
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)