Сравнение JIRE с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
JIRE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DFAI.
Основные характеристики
| JIRE | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 21.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.06 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.52% |
| Макс. просадка | -16.11% | -27.44% |
| Текущая просадка | -5.25% | -4.30% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DFAI
С начала года, JIRE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 9.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DFAI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DFAI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFAI в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.52% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.41% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DFAI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DFAI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.