PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 18.70%/yr for DFAI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%3.74%

Correlation

The correlation between JIRE and DFAI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.98

The correlation between JIRE and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и DFAI

Секторы
JIRE
DFAI

Финансовые услуги

25.9%
22.5%

Промышленность

18.8%
19.5%

Технологии

11.3%
9.3%

Здравоохранение

10.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.4%

Сырьевые материалы

5.3%
8.8%

Коммунальные услуги

4.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Энергетика

3.7%
6.8%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
DFAI
22.5%

Промышленность

JIRE
18.8%
DFAI
19.5%

Технологии

JIRE
11.3%
DFAI
9.3%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
DFAI
8.6%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
DFAI
4.0%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
DFAI
3.7%

Энергетика

JIRE
3.7%
DFAI
6.8%

Недвижимость

JIRE
1.2%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с XYLD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

JIRE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.54

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

9.08

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.79

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JIRE и DFAI

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-27.44%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.95%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.25%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.78%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.12%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.79%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и DFAI

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.39%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.71%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.07%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.92%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.70%

+0.58%

Сравнение комиссий JIRE и DFAI

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и DFAI

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JIRE and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 16.65% for JIRE. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.24% for DFAI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор