Сравнение JIRE с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
JIRE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DFAI.
Корреляция
Корреляция между JIRE и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DFAI
Основные характеристики
JIRE:
0.62
DFAI:
0.80
JIRE:
0.95
DFAI:
1.16
JIRE:
1.11
DFAI:
1.14
JIRE:
0.79
DFAI:
1.07
JIRE:
1.88
DFAI:
2.61
JIRE:
4.46%
DFAI:
3.80%
JIRE:
13.49%
DFAI:
12.48%
JIRE:
-16.11%
DFAI:
-27.44%
JIRE:
-5.59%
DFAI:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 3.94%.
JIRE
4.70%
4.24%
-0.21%
7.34%
N/A
N/A
DFAI
3.94%
3.44%
1.70%
8.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DFAI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и DFAI
JIRE
DFAI
Сравнение JIRE c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DFAI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DFAI в 2.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.89% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.62% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DFAI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DFAI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.