PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIRE с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.76%
-0.24%
JIRE
DFAI

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 5.81%.


JIRE

С начала года

4.16%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-3.76%

1 год

10.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFAI

С начала года

5.81%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.24%

1 год

12.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JIREDFAI
Коэф-т Шарпа0.771.01
Коэф-т Сортино1.141.45
Коэф-т Омега1.141.18
Коэф-т Кальмара1.101.66
Коэф-т Мартина3.434.86
Индекс Язвы2.95%2.59%
Дневная вол-ть13.21%12.41%
Макс. просадка-16.11%-27.44%
Текущая просадка-8.95%-7.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIRE и DFAI

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JIRE и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIRE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.771.01
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.141.45
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.18
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.101.66
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.434.86
JIRE
DFAI

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.01
JIRE
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и DFAI

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFAI в 2.48%


TTM2023202220212020
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.63%2.74%2.62%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.48%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и DFAI

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.95%
-7.24%
JIRE
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и DFAI

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.51%
JIRE
DFAI