PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с IMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с IMTM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

JIRE и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IMTM.

Корреляция

Корреляция между JIRE и IMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

IMTM:

0.73

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

IMTM:

1.11

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

IMTM:

1.15

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

IMTM:

1.17

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

IMTM:

3.42

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

IMTM:

4.25%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

IMTM:

19.85%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

IMTM:

-30.68%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

IMTM:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 15.11%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMTM

С начала года

15.11%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

12.16%

1 год

14.58%

5 лет

11.54%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и IMTM

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и IMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг риск-скорректированной доходности IMTM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IMTM

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IMTM в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.55%2.93%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IMTM

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IMTM

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 4.77% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...