Сравнение JIRE с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
JIRE и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IMTM.
Основные характеристики
| JIRE | IMTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 13.25% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 19.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.46 | 7.30 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 15.76% |
| Макс. просадка | -16.11% | -30.68% |
| Текущая просадка | -8.84% | -6.81% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и IMTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IMTM
С начала года, JIRE показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IMTM
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IMTM
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IMTM в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.62% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.27% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IMTM
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IMTM
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.