PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIRE с IMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
-1.08%
JIRE
IMTM

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 13.55%.


JIRE

С начала года

4.26%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-5.05%

1 год

9.86%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IMTM

С начала года

13.55%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-1.08%

1 год

17.56%

5 лет (среднегодовая)

7.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JIREIMTM
Коэф-т Шарпа0.771.18
Коэф-т Сортино1.151.64
Коэф-т Омега1.141.21
Коэф-т Кальмара1.131.53
Коэф-т Мартина3.595.81
Индекс Язвы2.84%3.15%
Дневная вол-ть13.21%15.56%
Макс. просадка-16.11%-30.68%
Текущая просадка-8.86%-6.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIRE и IMTM

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JIRE и IMTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIRE c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.771.18
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.151.64
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.21
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.53
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.595.81
JIRE
IMTM

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.18
JIRE
IMTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IMTM

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IMTM в 2.26%


TTM202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.62%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IMTM

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-6.56%
JIRE
IMTM

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IMTM

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.40%
JIRE
IMTM