PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

JIRE и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и IMTM

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 2.90%, а IMTM немного ниже – 2.81%.

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAIJIRE с XYLD
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с WCMIX

Сравнение комиссий JIRE и IMTM

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JIRE vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.14

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.17

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.47

+0.54

Корреляция

Корреляция между JIRE и IMTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IMTM

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IMTM

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-32.66%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.85%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.08%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.53%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IMTM

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.33%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.15%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.92%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.45%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.51%

-1.35%