Сравнение JIRE с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
JIRE и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IMTM.
Корреляция
Корреляция между JIRE и IMTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IMTM
Основные характеристики
JIRE:
0.62
IMTM:
0.91
JIRE:
0.95
IMTM:
1.30
JIRE:
1.11
IMTM:
1.17
JIRE:
0.79
IMTM:
1.20
JIRE:
1.88
IMTM:
3.57
JIRE:
4.46%
IMTM:
4.03%
JIRE:
13.49%
IMTM:
15.80%
JIRE:
-16.11%
IMTM:
-30.68%
JIRE:
-5.59%
IMTM:
-3.90%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 4.12%.
JIRE
4.70%
4.24%
-0.21%
7.34%
N/A
N/A
IMTM
4.12%
3.29%
2.37%
13.64%
7.10%
7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IMTM
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и IMTM
JIRE
IMTM
Сравнение JIRE c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IMTM
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IMTM в 2.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.89% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.82% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IMTM
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IMTM
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 3.62% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.